第一條 為規(guī)范廣東省碳排放配額與歐盟碳排放配額互換交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)互換交易）業(yè)務(wù)，維護(hù)碳市場(chǎng)秩序，保護(hù)交易參與人合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《廣東省碳排放管理試行辦法》，制定本指引。

第二條 在廣州碳排放權(quán)交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣碳所”）從事的互換交易業(yè)務(wù)，應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)和廣東省的法律、法規(guī)和政策規(guī)定，遵循自愿平等、誠(chéng)實(shí)信用和公開(kāi)、公平、公正的原則，不得侵犯他人的合法權(quán)益和損害社會(huì)公共利益。

第三條 互換交易是指交易參與人賣(mài)出一定數(shù)量的廣東省碳排放配額，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)一定數(shù)量的歐盟碳排放配額，或賣(mài)出一定數(shù)量的歐盟碳排放配額，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)一定數(shù)量的廣東省碳排放配額的交易行為。

第四條 參與互換交易業(yè)務(wù)的交易參與人應(yīng)滿(mǎn)足以下條件：

（一）應(yīng)為具有自營(yíng)或托管業(yè)務(wù)資質(zhì)的廣碳所機(jī)構(gòu)會(huì)員；

（二）在歐盟登記簿（European Union Registry）上擁有賬戶(hù)。

第五條 互換交易業(yè)務(wù)的交易時(shí)間為每周一至周五的10:00至14:00 (以交易系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間為準(zhǔn))。國(guó)家法定節(jié)假日和廣碳所公告的休市日休市。

根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要，廣碳所可以調(diào)整交易時(shí)間，并予以公告。

第六條 互換交易的基本要素如下：

（一）交易單位：噸廣東省碳排放配額與個(gè)歐盟碳排放配額（tGDEA&EUA）；

（二）報(bào)價(jià)單位：噸廣東省碳排放配額/個(gè)歐盟碳排放配額（tGDEA/EUA）（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）；

（三）最小交易量：100個(gè)歐盟碳排放配額及其對(duì)應(yīng)數(shù)量的廣東省碳排放配額；

（四）最小價(jià)格波動(dòng)單位：0.01噸廣東省碳排放配額/個(gè)歐盟碳排放配額。

第七條 交易參與人應(yīng)向交易系統(tǒng)提交互換交易的掛單申報(bào)。申報(bào)應(yīng)包括互換交易的數(shù)量、價(jià)格和買(mǎi)賣(mài)方向等信息。交易參與人可自行選擇是否錄入意向方信息。無(wú)意向方信息的申報(bào)，由其他交易參與人點(diǎn)選并經(jīng)廣碳所審核后成交；有意向方信息的申報(bào)，由意向方在系統(tǒng)中確認(rèn)并經(jīng)廣碳所審核后成交。

第八條 交易申報(bào)經(jīng)意向交易對(duì)手方確認(rèn)后，廣碳所凍結(jié)交易參與人相應(yīng)數(shù)量的廣東省碳排放配額。在審核確認(rèn)交易參與人已劃轉(zhuǎn)相應(yīng)數(shù)量的歐盟碳排放配額后，廣碳所將確認(rèn)互換交易成交，并劃轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)數(shù)量的廣東省碳排放配額。

第九條 互換交易的開(kāi)盤(pán)價(jià)根據(jù)以下公式確定：

PO = PE / PG×E,其中：

PO為互換交易開(kāi)盤(pán)價(jià)；

PE為洲際交易所（ICE）歐盟碳排放配額最近一個(gè)結(jié)束的交易日每日期貨(Daily Futures)交易的收盤(pán)價(jià)（歐元/EUA）；

PG為廣東碳市場(chǎng)上一個(gè)交易日廣東省碳排放配額的收盤(pán)價(jià)（元人民幣/噸）；

E為外匯市場(chǎng)上一個(gè)交易日中國(guó)外匯交易中心公布的銀行間外匯市場(chǎng)歐元兌人民幣的匯率中間價(jià)（歐元/元人民幣）。

第十條 互換交易的成交價(jià)格應(yīng)在開(kāi)盤(pán)價(jià)±30%區(qū)間內(nèi)。

第十一條 互換交易的收盤(pán)價(jià)為當(dāng)日所有成交的加權(quán)平均價(jià)。

第十二條 互換交易的交易經(jīng)手費(fèi)根據(jù)以下公式確定：

F = VG×PG×R，其中：

F為交易經(jīng)手費(fèi)；

VG為互換交易中成交的廣東省碳排放配額數(shù)量（噸）；

PG為互換交易在交易系統(tǒng)中進(jìn)行掛單申報(bào)的前一個(gè)交易日的廣東省碳排放配額的收盤(pán)價(jià)（元人民幣/噸）；

R為廣東省碳排放配額交易經(jīng)手費(fèi)費(fèi)率。

第十三條 交易參與人在發(fā)起或確認(rèn)掛單申報(bào)前，應(yīng)當(dāng)確保擁有滿(mǎn)足成交條件的碳排放配額和資金。如出現(xiàn)在明知不具備成交條件的情況下惡意申報(bào)的，廣碳所應(yīng)采取采取書(shū)面警示、通報(bào)批評(píng)、限制交易、暫?；蚪K止交易及其他相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)或會(huì)員資格等處罰措施。

第十四條 本指引由廣碳所負(fù)責(zé)解釋與修訂。

第十五條 本指引自公布之日起實(shí)施。

 

廣州碳排放權(quán)交易中心

2019年11月12日